آخرین اخبار
کد خبر: ۴۷۴۶۳۱
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۷
یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری ریسک و بازده ضریب بتاست که رابطه بین قیمت یک سهم و حرکت کل بازار را نشان می‌دهد.
به گزارش پایگاه 598، به طور کلی هر سهم یا پرتفوی از سهام در صورتی که در فاصله خاص از زمان خرید، نگهداری و فروخته شود بازده خاصی نیز نصیب دارنده می‌نماید.

این بازدهی شامل تغییر قیمت و منابع حاصل از مالکیت است.

به طور معمول در تصمیم‌گیری‌های مالی وجود معیار اندازه‌گیری ریسک مفید واقع می‌شود.

تحلیلگران در سال‌های دور برای ارزیابی یا تعیین ریسک اوراق بهادار به ترازنامه توجه می‌کردند، یعنی هر چه قدر میزان وام یا بدهی‌های یک شرکت بیشتر باشد ریسک سهام شرکت را بیشتر تخمین می‌زنند.

پس از آن پژوهشگران میزان ریسک را در بورس برحسب حاشیه ایمنی تعریف و محاسبه می‌کردند. این حاشیه ایمنی بر اساس صورت‌های مالی به دست نمی‌آمد، بلکه بر اساس تفاوت قیمت بازار و ارزش واقعی اوراق بهادار تعیین می‌شد.

در حال حاضر بیشتر پژوهشگران ریسک سرمایه‌گذاری را با انحراف معیار نرخ بازده مرتبط می‌دانند به طوری که هرچه بازده سرمایه‌گذاری بیشتر تغییر کند سرمایه‌گذاری مزبور ریسک بیشتری خواهد داشت.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: